原問題：黃大豆1號、黃大豆2號以及豆油期權合約規(guī)定解讀及晃動率特色合成

黃大豆1號、黃大豆2號以及豆油期權合約規(guī)定解讀及晃動率特色合成

2022年7月29日，大連商品交易所宣告黃大豆1號、黃大豆2號、豆油期貨期權合約，并宣告三個新種類將自2022年8月8日（星期一）起上市交易。黃大豆1號、黃大豆2號、豆油期貨期權合約的妄想思路與大連商品交易所現(xiàn)有種類連結不同。

首日掛牌的合約將從2211月份開始，黃大豆1號期貨期權首日掛牌5個合約月份，黃大豆2號期貨期權首日掛牌9個合約月份，豆油期貨期權首日掛牌6個合約月份。

豆油期貨比照于規(guī)范正態(tài)擴散的尾部危害較低，且泛起輕細負偏的形態(tài)。近期期貨價格晃動較大，短期晃動率高于臨時晃動率，且相較于歷史晃動率均處于95％以上的分位數(shù)。預計豆油期權上市后，其晃動率期限結構將泛起近高遠低的倒掛結構且在非極其行情下晃動率曲線連結負偏。豆油期貨的歷史晃動率以及價格在晃動較大的光陰段泛起負相干關連，價格上漲歷程中晃動放大而價格上行晃動減小，且近兩年來隔夜晃動率清晰回升。

豆一期貨比照于規(guī)范正態(tài)擴散的尾部危害較低，且泛起輕細正偏的形態(tài)，預計非極其行情下晃動率曲線連結正偏。近期短期晃動率略高于臨時晃動率，均處于50％如下的分位數(shù)。豆一期貨的歷史晃動率以及價格在晃動較大的光陰段泛起較為正相干關連，價格上行歷程中每一每一隨同晃動的放大。豆一的隔夜晃動率臨時以來連結在較低水平，價格晃動主要由日內晃動主導。

豆二期貨比照于規(guī)范正態(tài)擴散的尾部危害較低，且泛起輕細正偏的形態(tài)，近期短期晃動率以及臨時晃動率根基持平且均處于晃動率錐95％以上的分位數(shù)。預計豆二期權上市后，其晃動率期限結構將泛起近高遠低的倒掛結構且在非極其行情下晃動率曲線連結正偏。豆二期貨價格以及歷史晃動率在晃動較大的光陰段泛起較為正相干關連，價格上行歷程中每一每一隨同晃動的放大。豆二的隔夜晃動率部份略高于豆一，并于2020年初以及2022年初泛起兩次清晰隔夜危害回升的光陰段。

本文源自國泰君安期貨返回搜狐，魔難更多

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